Joséphine96 Posted October 24, 2015 Share Posted October 24, 2015 Bonjour, j'ai une question au sujet du QCM 9 du concours blanc de maraichers de 2014-2015. On nous demande si la variable aléatoire Z peut suivre une loi de Poisson, avec Y et X deux variables aléatoires indépendantes qui suivent une lois de Poisson avec pour moyenne lambda(X) et lambda(Y). L'item est : "La variable aléatoire Z = X+Y peut suivre une lois de Poisson" c'est corrigé vrai car : E(Z)=E(X+Y)=E(X)+E(Y)= lambda(X) + lambda(Y), et Var (Z) = var (X+Y) = var(X) + var(Y) = lambda(X) + lambda(Y) + 2 cov(X,Y) = lambda(X) + lambda(Y). Or je ne comprend pas pourquoi lambda(X) + lambda(Y) + 2 cov(X,Y) = lambda(X) + lamdba(Y) , car on ne connait pas la valeur de 2 cov(X+Y), et je ne voit aucun moyen de la calculer.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solution FowlMax Posted October 24, 2015 Solution Share Posted October 24, 2015 D'après la définition de la covariance, si les variables sont indépendantes (cf. énoncé), alors le facteur de covariance est nul, donc la cov est nulle, donc 2cov(X,Y) vaut 0, et donc on retrouve bien lambda(X) + lambda(Y). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Joséphine96 Posted October 24, 2015 Author Share Posted October 24, 2015 Merci Link to comment Share on other sites More sharing options...
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